Options — Implied Volatility

DVOL — IV index

—

ATM IV · nearest expiry

—

Underlying · index

—

Deribit

IV / RV · 30d

—

Term Structure — IV vs Expiration

Constant-maturity ATM implied volatility, interpolated across Deribit expirations.

Loading…

Historical Volatility · 30d realized

Аннуализированное стандартное отклонение дневных лог-доходностей underlying за скользящее окно 30 дней (не подразумеваемая, а фактически случившаяся волатильность).

Loading…

Volatility Skew — IV vs Strike

Live IV по страйкам выбранной экспирации (OTM путы ниже споты, OTM коллы выше — как строятся стандартные skew-кривые). Пунктир — текущая цена underlying.

Loading…

Liquidity — Deribit order book

Спред — потеря при входе или выходе по рынку: у контрактов в пределах ±5% от цены, с двусторонней котировкой, медиана (в % от mid и в пунктах IV). OI и объём — в базовых единицах/долларах номинала. Цвет спреда: <5% плотно, 5–15% средне, >15% широко.

Expiry	DTE	Near-ATM spread	IV spread	Two-sided	OI notional	Vol 24h

Forward Volatility Calculator

σ_fwd = √((σ₂²·T₂ − σ₁²·T₁) / (T₂ − T₁)), T = DTE/365, σ = IV/100. FF = (σ₁ − σ_fwd) / σ_fwd.

DTE₁ (days) IV₁ (%) DTE₂ (days) IV₂ (%)

Results

Forward Volatility

—

Forward Factor

—